中国人民大学财政金融学院陈泽老师在《Fair dynamic valuation of insurance liabilities: a loss averse convex hedging approach》一文中提出了一个基于损失厌恶的风险对冲定价方法，该文章发表在《Scandinavian Actuarial Journal》。

随着保险市场与金融市场的发展，保险行业整体上与金融市场、宏观经济的的联系也更加密切，关联性越来越强。这种关联性来源于两个趋势，一个趋势保险产品正不断发展与复杂化，其金融风险属性越来越明显；另一个趋势是保险风险证券化使得越来越多的保险公司的风险成为可交易风险。在上述的市场背景下，该文研究了采用基于损失厌恶对冲技术的保险负债公允评估方法。

基于损失厌恶对冲技术的保险负债公允评估方法

此研究成果中，陈泽博士的研究得到中国人民大学新教师科研经费和中国人民大学校级高性能与大数据公共计算云平台等支持。